La Real e Ilustre hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid tiene su sede canónica en nuestra parroquia de San Millán y San Cayetano.

PEREGRINACIÓN – Cada año, los actos de la Romería del Rocío de la Hermandad se inician en la parroquia la semana previa a la salida de la peregrinación con el Pregón. En los siguiente días, se celebra el Triduo a la Virgen, y, por último, la solemne Misa de Romeros, al término de la cual tiene lugar la salida oficial de la hermandad, que parte de la Calle del Oso y recorre las calles: Embajadores, Cascorro, de los Estudios, Toledo, Segovia, paseo de Extremadura, y finalmente accede por la Puerta del Ángel a la Casa de Campo, donde los romeros acampan esa tarde y noche, partiendo al día siguiente en peregrinación hacia la Aldea del Rocío en Almonte (Huelva) donde se une al resto de hermandades de España y del extranjero para celebrar la festividad de la Blanca Paloma.

SABATINA MENSUAL – El último sábado de cada mes, los componentes de la Hermandad se reúnen para la celebración de la Sabatina mensual en honor de Nuestra Señora del Rocío en la Sede Parroquial Iglesia de San Millán y San Cayetano, con el rezo del Santo Rosario a las 19:30h y la Misa a las 20h.